香港金融管理局（HKMA），金融罪案调查科。
高级首席分析师林薇端着一杯早已冷掉的咖啡，眉头紧锁地看着眼前的大型触控屏。上面流淌着全球金融市场的实时数据流，像一条五彩斑斓却又沉默咆哮的数字河流。
她三十出头，短发利落，眼神里有一种与年龄不符的锐利和疲惫。她不喜欢西装套裙，更喜欢舒适的卫衣和运动鞋，在这栋充斥着精英官僚气息的大楼里显得格格不入。但她对数字和模式有着一种近乎野兽般的直觉，这是她坐在这里的原因。
“薇姐，又发现一个，”她的助手，年轻的技术专家阿杰将一份报告推送到大屏上，“瑞银伦敦那边报过来一个‘小故障’，他们的黄金套利算法在关键时刻掉了链子，损失不大，但模式很像。”
屏幕上，三个分别来自香港、伦敦、纽约的“小故障”事件被并排放在一起。林薇抱着双臂，沉默地看着。
时间、资产类别、交易对手均不相同。从任何监管规则来看，这都是毫不相关的独立事件。
但林薇的直觉却在尖叫。她走到屏幕前，用手指将三个事件的时间轴拉齐，然后切换到一个更底层的视图——显示订单执行微秒级时间戳和网络路由数据的视图。
“看这里，”她的手指点在香港和伦敦两个事件的执行日志上，“虽然时间不同，但他们的订单在最终被执行前，都经历了一个完全相同的、异常短暂的网络延迟峰值，精确到13毫秒。”
“可能是巧合？或者是某个跨洋光缆路由器的瞬间拥堵？”阿杰猜测。
“那这个呢？”林薇又将纽约的事件日志拉进来，放大其中一个字段，“这个延迟的‘签名’一模一样。不是随机的网络拥堵，是同一个源头制造的、完全一致的干扰模式。就像同一个人的指纹。”
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